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5月16日期货财经早餐:苹果再次向上突破 资金推动下逼近涨停

2018-5-16 22:39| 发布者: ddsljg| 查看: 136| 评论: 0

摘要:   营养早参  豆粕白糖期权  豆粕主力M1809持续下跌,昨日收跌0.07%,成交量持仓量均减小。豆粕期权总持仓量达到44.13万手,整体较之前小幅增加。全天成交量共7.49万手,成交量与上一交易日略增。09看涨增持570 ...

  营养早参

  豆粕白糖期权

  豆粕主力M1809持续下跌,昨日收跌0.07%,成交量持仓量均减小。豆粕期权总持仓量达到44.13万手,整体较之前小幅增加。全天成交量共7.49万手,成交量与上一交易日略增。09看涨增持5700手,看跌增持1808手。总持仓看,看涨期权总持仓量23.51万手,看跌期权总持仓量20.61万手,持仓量PCR值0.877,变动不大。隐含波动率持续回落,操作上暂观望。

  白糖SR809近4个交易日持续反弹,昨日微跌0.16%,成交量减小持仓量放大。期权总持仓量22.11万手,较前日小幅增加。期权全天共成交2.50万手,成交量较前日活跃度降低。总的合约持仓量PCR值0.41。从期权成交持仓变化看,09合约看涨增持1384看跌增持320,01看涨增持3020,01看跌增持202,看涨增持更为显著。隐含波动率继续走高,操作上建议观望。(彭鲸桥)

  股指期货

  周二,沪指创逾一个月新高收报3192.12点,上证指数涨0.57%,创业板涨1.48%,成交量继续萎缩。盘面上,计算机、医药板块反弹,次新股全日表现抢眼,权重股普遍回调。期指方面,IFIH次月合约贴水小幅扩大。期指总持仓减少,目前总持仓102323手,较前日减少962手。从次月合约前20持仓数据来看,IC多空持仓比依旧最高,多空单基本持平。

  两市在开盘全线高开后回探,权重股,蓝筹白马股表现低迷,指数午间翻绿。午后创业板率先发力,带动指数尾盘冲高。市场成交量仍显得较为萎靡。“入摩”靴子落地当日,权重、蓝筹股逢高止盈,但与MCSI概念重合相关个股表现强于指数,5 月份之后境外资金加速流入 A 股的趋势依旧没有变化。短期可关注3200点关口压力,建议投资者回调短多。(彭鲸桥)

  贵金属期货

  美国十年期国债收益率大涨至7年新高,推动美元大幅上涨,贵金属大幅下挫。总的来说,美国6月加息以前,市场对加息的预期使得美元走势较强,但目前市场不确定因素仍然较多,贵金属短期走势不明,操作上以谨慎为主。沪金1812区间268-273元/克,沪银1812区间3650-3800元/千克。

  操作上,沪金1812与沪银1812暂观望。(江露)

  沪铜期货

  宏观面,受美国10年期国债收益率上破3.07%,刷新2011年7月以来高位,叠加美国4月零售销售数据略强于预期,美元重回93关口,基本金属多数下挫。伦敦金属交易所3月期铜收跌1.07%,报6810.0美元/吨;3月期铝收涨0.43%,报2325.0美元/吨。国内方面,官方公布的1至4月城镇固定资产投资同比 7%,增速创1999年底以来新低。房地产方面,1-4月全国房地产开发投资30592亿元,同比名义增长10.3%,增速回落,且新屋开工、商品房销售面积和销售额也较1-3月均有所回落,国内4月多数经济数据走弱对市场投资者信心形成打压。沪铜1807收跌0.78%,报50870元/吨;沪铝1807收涨0.07%,报14715元/吨。基本面分品种看,短期无进一步消息刺激,周二LME铜库存增加1375吨至29.1万吨,短期关注LME是否大幅集中交仓,国内方面,现货端延续小幅升水状态,下游逢低接货,技术面,短期上方20日及60日线对铜价形成压制。总体而言,短期宏观面呈现利空格局,基本面多空交织,铜铝上方压力犹存。操作上,沪铜1807合约前期多单离场,未入场者观望为宜。(江露)

  沪铝期货

  宏观面,受美国10年期国债收益率上破3.07%,刷新2011年7月以来高位,叠加美国4月零售销售数据略强于预期,美元重回93关口,基本金属多数下挫。伦敦金属交易所3月期铜收跌1.07%,报6810.0美元/吨;3月期铝收涨0.43%,报2325.0美元/吨。国内方面,官方公布的1至4月城镇固定资产投资同比 7%,增速创1999年底以来新低。房地产方面,1-4月全国房地产开发投资30592亿元,同比名义增长10.3%,增速回落,且新屋开工、商品房销售面积和销售额也较1-3月均有所回落,国内4月多数经济数据走弱对市场投资者信心形成打压。沪铜1807收跌0.78%,报50870元/吨;沪铝1807收涨0.07%,报14715元/吨。基本面分品种看,国家统计局公布的数据显示,4月原铝(电解铝)产量277万吨,同比增长1.1%,中国1-4月原铝(电解铝)产量1,089万吨,同比增长0.2%,今年上游供应端增速回升不明显,电解铝供需结构呈现逐步改善。此外,短期国内社会库存小幅下滑反映出需求端维持稳定,铝期价下方受到一定支撑。总体而言,短期宏观面呈现利空格局,基本面多空交织,铜铝上方压力犹存。操作上,沪铝1807合约观望为宜。(江露)

  沪镍期货

  宏观面,美国10年期国债收益率大涨至7年新高,美元大涨使得商品市场承压。国内1-4月固定资产投资创1999年来新低,房产销售增速持续下滑,对商品市场有一定负面影响。基本面,近期国内新一轮环保检查开始,山东地区开启安全生产整治模式,供给端有一定收紧预期。需求端,下游需求开始转好,不锈钢库存逐渐消化,不锈钢价格也呈现逐步上升的趋势,对镍价形成一定支撑。总的来说,宏观面利空因素略占优势,基本面偏多,预计镍价震荡偏强,沪镍1807区间104000-109000。

  操作上,沪镍1807可考虑在区间低点附近短多,仓位5%以内,突破区间止损。(江露)

  铁矿石期货

  昨天公布的投资、消费数据等回落,但工业增加值、制造业及房地产表现超预期,宏观面无需过度悲观,另外港口现货成交较好,钢厂陆续复产,对铁矿石的需求稳定,后期偏强运行的概率仍然较大,考虑到可能出现阶段性回调,建议盈利多单止盈,待机入场为宜。操作:I1809合约建议前期多单止盈,无单观察。(张贵川)

  钢材期货

  4月份房地产投资数据下滑,佐证了钢材需求不佳的事实,影响市场对需求的预期;供给端不见转弱,高利润驱使高产量逻辑不变,且电炉投产将削弱限产对供给端的影响,钢厂高利润环境下,钢材仍以偏空为主。 RB1810合约建议3700-3720做空,有效突破3720止损;HC1810合约建议空单继续持有,有效突破3820止损。(张贵川)

  焦煤焦炭期货

  目前焦煤库存偏低,供给端并无压力,且现货价格稳定。受限产影响,钢厂和独立焦化厂库存持续走低,焦炭高库存压力得以缓解,钢厂复产背景下,后期焦炭需求依然看好,考虑到可能出现回调,盈利多单止盈,待机入场为宜。操作:JM1809合约建议多单止盈,无单暂且观望;J1809合约建议多单止盈,无单暂且观望。(张贵川)

  动力煤期货

  从中国4月经济数据看,工业增加值超出预期,表明中国经济韧性十足,2018年仍将有不错的表现,对煤炭需求增长形成一个长期的支撑。目前电厂日耗同比处于高位,库存处于下行趋势,港口库存回升不及预期,叠加近期全国多地的高温天气,日耗恐进一步上升,形成对郑煤的多重利多因素。但是,铁路运力和煤炭产量增量或都将于下半年开始有效释放,且目前过快增长的煤价将引发监管趋严,因此,在下游尚未出现真正紧张的情况下,郑煤短期难以在此大幅上涨。我们认为09合约将在630上下持续震荡数日。

  操作上:09合约多单持仓可考虑630以上部分止盈,625以下可买入。(张贵川)

  聚烯烃期货

  美国再对伊朗实施新制裁,市场因担心地缘政治紧张,国际油价继续创三年多来新高,布伦特原油期货自2014年11月份以来盘中首次突破每桶79美元。原油震荡偏强,同时聚烯烃库存压力有所缓解,支撑市场行情。但需求提升有限,检修利好有一定释放,上方压力尚存。多空交织,聚烯烃短期走势震荡。技术上,L/PP1809日线MACD红柱继续缩短,KDJ向下形成死叉,不排除短期有继续回调可能。

  操作上,L1809短期可尝试在9300-9600区间交易,突破区间100点止损,PP1809可在9000-9300区间短线交易,突破区间100点止损。(李彦杰)

  原油沥青期货

  消息面上,美国4月零售销售环比增0.3%,符合预期,同时美债收益率在全球贸易紧张局势缓解的预期中继续攀升也对美元形成提振。此外,美国石油学会(API)公布的数据显示,美国截至5月11日当周API原油库存增加485.4万桶,与预期减少146.7万桶大相径庭;汽油库存减少336.9万桶,高于预期减少179万桶;精炼油库存减少76.8万桶,不及预期减少105.2万桶。沥青方面,山东地区部分炼厂恢复生产,沥青供应进入上行通道;同时华东华南地区需求释放缓慢,加之东北地区道路项目停滞使得需求整体表现平淡。

  操作上,SC1809前期多单建议逢高止盈离场;bu1812在3050-3100元/吨区间逢高做空,有效突破3100元/吨止损。(李彦杰)

  橡胶期货

  美原油小幅反弹;东京工业品交易所(TOCOM)期胶主力合约周二收市价188.7日元/公斤;上期所天胶周二主力合约Ru1809前二十位多头持仓增加4846手至121310手,空头持仓增加3348手至174244手。橡胶1809合约周二晚间下跌65元至11400元/吨。主力合约Ru1809日K线小幅回调,成交量放大。

  操作策略:橡胶1809宽幅震荡,MACD红柱收敛,轻仓短多,多头止损设在11200。(胡丁)

  PTA期货

  美原油小幅反弹;PTA产出小幅提高;郑商所PTA周二主力合约TA809前二十位多头持仓增加15347手至474461 手,空头持仓增加5695手至539740手。PTA1809合约周二晚间上涨30元至5864元/吨。主力合约TA809日K线延续反弹,成交量缩小。

  操作策略:PTA1809低位震荡,MACD红柱放大,轻仓短多,多头止损设在5700。(胡丁)

  玉米类期货

  临储拍卖调整:受吉林部分地区停电影响,17日吉林临储玉米194.8万吨调整至18日交易。持续关注本周800万吨临储拍卖情况。

  昨日全国玉米价格基本稳定。锦州港口收购价1740元/吨,降5元/吨,其余港口价格不变。深加工厂收购价方面:内蒙古通辽上调20元/吨至1740-1750元/吨,山东诸城上调10元/吨至1830元/吨,其余各地价格基本稳定。

  期货市场,玉米09合约昨日收盘价为1767元/吨,上涨4元/吨,持仓量增加2828手至78.8万手。短期来看,09合约缓涨,但临储拍卖仍是主要压制,关注产区天气情况。长期供需缺口对期价亦形成支撑,观望为主。关注淀粉09-玉米09价差,今日上涨至-405,加工利润仍有做空空间。(田亚雄)

  白糖期货

  周二国内主产区白糖售价稳中走低。广西产区报价5530-5660元/吨,保持不变;云南产区报价5360-5380元/吨,下跌10元/吨。全国销区价格稳定,终端用户按需采购为主。

  郑糖上行乏力,但昨日在5460一线得到支撑,增仓4984手,总持仓量为57.7万手。夜盘冲高回落,收于5492。美糖走高收涨于11.53。

  随着夏季需求旺季来临,郑糖震荡区间逐步上移,但由于当前国内库存高位,同时国际糖市偏空运行,进口和走私冲击严重,预计夏季需求高峰糖价依然难以得到有效提振,短期建议观望。(牟启翠)

  苹果期货

  苹果再次向上突破,资金推动下逼近涨停,在仓单成本的支撑下,苹果远月1810合约在8000一线有强力支撑,加上本年度大范围的严重冻害,苹果下方支撑稳固,易涨难跌。

  在西北地区“史无前例”的大范围水果受灾情况下,我们依旧建议投资者保持谨慎做多态势,把握回调机会,重仓投资者逢高适当止盈,滚动操作,减少风险,追多需谨慎。操作上建议背靠5日均线布局多单,轻仓进入;前期多单可持续持有。(田亚雄)

  棉花期货

  中储棉周二挂牌销售3万吨,实际成交1.88万吨,成交率为62.63%,平均成交价格折3128B级为15686元/吨。内地棉成交率45%,疆棉保持100%成交率,成交0.96万吨。

  周二现货市场籽棉、皮棉报价继续持稳,个别滞涨企稳 。美国棉花种植进度加快,美棉高位持续震荡下行,加上昨日传出特朗普希望中国放宽对美农产品进口,造成郑棉低迷走势,9-1价差走高至-710.809合约震荡收跌,减仓5732手,总持仓量为26.1万手。夜盘震荡,809合约收于15655。美棉宽幅震荡收于83.77。

  建议短期观望为主。(田亚雄)

  鸡蛋期货

  今日北京主流价格3.55元/斤,稳定;山东曹县到户价3.20元/斤,微幅下调。各地走货节奏出现减缓趋势,部分地区微幅下调价格。

  今年前五个月,在产蛋鸡增长速度缓慢,仍未达到11亿只,现货价格仍具备一定支撑,然而五月之后,可淘老鸡逐渐减少,新增产能不断增加,未来价格承受一定压力;另一方面,鸡蛋需求依旧未见亮点,在猪肉价格的压制下,鸡蛋价格大幅上行仍有阻力。季节性需求走强仍需等待。

  现货价格偏弱趋势显现,近月合约回调。在存栏走高、中秋尚远的背景之下,没有较好交易机会的情况下暂时建议观望为主。(田亚雄)

  豆类期货

  隔夜因美国压榨数据强劲,支持豆价上涨,其中CBOT美豆 7月合约收高1美分,报收于1018.75美分/蒲式耳;豆一09合约收低66点至3683元/吨;豆粕09合约收低93点至2948元/吨。市场需求面疲软,加上新季播种面积增加,令黄豆一号偏弱下调支撑运行,但技术超卖,不追空。目前美豆处于播种季,天气炒作一般在6月底以后,美豆缺乏持续反弹动能,但美豆压榨数据持续向好,加上阿根廷二茬大豆受到破坏,产量有望继续下调,价格回落空间有限,短期处于弱势震荡走势。近期雷亚尔大贬值导致巴西大豆进口成本大降,加上豆粕胀库压力持续(目前沿海+内陆库存132万吨周比微降0.1%但同比增38%),令粕价大跌约300点,目前利空有所兑现,但利多匮乏,价格延续低位震荡筑底。建议豆一合约空单3660下方止盈,空仓观望;豆粕09合约空单可在2930下方止盈,空仓暂且观望。(牟启翠)

  油脂类期货

  资讯:1、NOPA月度压榨数据显示,2018年4月美豆压榨量达到1.61016亿蒲,创下历史同期最高纪录,比上年同期提高16%,与分析师预期一致。截至4月底,美豆油库存从3月底的19.46亿磅升至20.92亿磅,大幅高于分析师预期的19.80亿磅,达到2013年6月以来的最高库存规模。2、船运调查机构SGS和Amspec数据显示,马来西亚5月1-15日出口环比下滑13.7-14.9%。

  隔夜美豆受技术性卖盘打压回落,但随后又在强劲压榨数据支撑下收复大部分失地,美豆油则在油粕比套利下收盘录得跌幅。因阿根廷大豆大幅减产,比索兑美元汇率暴跌,农户惜售大豆,阿根廷国内压榨及豆粕出口受到严重影响,推涨豆粕价格。在丰厚榨利下,美豆压榨维持高位,但美豆油的需求尤其是生物柴油需求却没能跟上压榨的增长的步伐,导致美豆油库存连续创出新高,压制其价格上行空间。在原油暂未获得进一步上行动力的情况下,短线油脂上行将稍显乏力,但在国内豆粕库存高企的情况下,亦受到油厂挺价的支撑,预计以随盘震荡为主。建议暂时观望,等待谈判新消息指引。(田亚雄)

  交易日历

  上海期货交易所

  交易提示

  上一交易日ru1809合约持仓超过16万手,按交易规则,今日上述合约交易保证金上调3%。

  上一交易日al1807合约持仓超过28万手未超过32万手,按交易规则,今日上述合约交易保证金上调1%。

  郑州商品交易所

  结算提示:

  从今日起,所有1806合约交易保证金上调到10%。

  交易提示:

  上一交易日AP810-811合约未出现第2个涨停板,按交易规则,今日上述合约涨跌停板为5%,交易保证金按正常标准收取。

  (重要声明:本报告中的信息均来源于公开可获得资料,中信建投期货力求准确可靠,但对这些信息的准确性及完整性不做任何保证,据此投资,责任自负。本报告不构成个人投资建议,也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。)

(责任编辑:DF064)













      

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